- دموری، داریوش؛ سعیدا، سعید و فلاح زاده، احمد (1387)، بررسی عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران به الگوهای عملکرد گذشته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ش 54، ص 47- 62.
- راعی، رضا؛ اسلامی بیگدلی، غلامرضا و میرزابیاتی، مهدی (1390)، ارزشگذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق بهادار، دانش حسابداری، ش 5، ص 103- 126.
- فدایی نژاد، محمد اسماعیل و صادقی، محسن (1385)، بررسی سودمندی استراتژی مومنتوم و معکوس، پیام مدیریت، ش 17 و 18، ص 7 - 31.
- مومنی، منصور (1385). مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران. دانشگاه تهران. ص 140 – 170.
- مهرانی، ساسان و نونهال نهر، علی‌اکبر (1386)، بررسی امکان بکارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ش 50، ص 25 – 46.
- نیکبخت، محمدرضا و مرادی، مهدی (1384)، ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ش 40، ص 97 – .122
- Chan, W. Frankel, R., and Kothari, S., (2004). Testing behavioral finance theories using trends and sequences in financial performance.
Journal of Accounting and Economics. Vol. 38, No. 4, pp. 3-50.
- Conrad, J., and Kaul, G., (1993). Long-term market overreaction or biases in computed returns?. Journal of Finance, Vol. 48, No. 1; pp. 39-63
- Dahlquist, R. Antonio, S., and Broussard, J., (2000). Testing the contrarian investment Strategy using holding period returns. Managerial Finance, Vol. 26, No. 6, pp. 16-22.
- De Bondt, F., and Thaler, R., (1985). Does the stock market overreact?. The Journal of Finance, Vol. 40, No. 3, pp. 793-805.
- De Bondt , F. and Thaler, R., (1987). Further evidence of investor overreaction and stock market seasonality. Journal of Finance, Vol. 42, No. 3; pp. 557– 581.
- De Bondt, F., and Thaler, R., (1990). Do security analysts overreact?. American Economic Review, Vol. 80, No. 2, pp. 52-57.
- Howe, J. S., (1986). Evidence on stock market overreaction. Financial Analysts Journal, Vol. 41, No. 4, pp. 74-77.
- Kadoya, S. Takashi, K., and Takashi, N., (2008). Contrarian investment strategy with data envelopment analysis concept. European Journal of Operation Research,Vol. 189, No. 1; pp. 120-130.
- Kryzanowski, J., and Zhang, H., (1992). The contrarian investment strategy does not work in canadian markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 27, No. 3, pp. 383 -395.
- Lakonishok, J., Shleifer, A., and Vishny, R., (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. Journal of Finance, Vol. 49, No. 5; 1541-1578.
)
