- بیات، رضا (1386)، بررسی محتوای اطلاعاتی سودهای فصلی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
- خوشطینت، محسن و نغمه حاجیان (1387)، تأثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایهگذاران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 52 ، ص 67-46.
- خدادادی، ولی و حسین عرفانی(1389)، بررسی رابطه بین نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه با پایداری سودهای غیرعادی در شرکتهای بورسی، دانش حسابداری، شماره 1، ص، 109-89.
- سینایی، حسنعلی و ادریس محمودی (1384)، بررسی تأثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 39، ص، 96-77.
- قائمی، محمد حسین و محمدرضا وطنرست (1384)، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 41، ص، 103-85.
- بدری، احمد و مریم رمضانیان (1389)، تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام، دانش حسابداری، شماره 3، ص42-21.
- بادآور نهندی، یونس و آمنه ملکی نژاد (1389)، بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار، دانش حسابداری، شماره 3، ص 76-58.
- قائمی، محمد‌حسین(1388)، مروری بر روششناسی پژوهشهای رویدادی، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، شماره1، ص17-6 .
- مهرانی، ساسان و علی اکبر نونهال نهر(1387)، ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 54، ص 136-117.
- Baruch, L., (1989), On the usefulness of earnings and earnings research: lessons and direction from two decades of empirical research, Journal of accounting research supplement, Vol. 27, pp. 153-192.
- Binder, J.J., (1998), The event study methodology since 1969, Review of quantitative finance and accounting, Vol. 11, pp 111-137.
- Chang‚ S.J. and Chen‚ S.N. (1989), Stock – Price adjustment to earnings and dividend surprises, Quarterly Review of Economics and Business, Vol. 39‚ pp 21-49.
- Chordia, T., Roll, R., and Subrahmanyam, A., (2005), “Evidence on the speed of convergence to market efficiency”. Journal of Financial Economics, Vol. 76, No. 2, pp 271-292.
- Dmitry‚ K., Patton, R., Rose, E. and Tabak, D.)2003(, “Determination of the appropriate event window length in individual stock event studies”. NERA: Economic Consulting.
- Fama, E., Fisher, L., Jensen, M., and Roll ,R., (1969), The adjustment of stock prices to new information, International Economic Review, Vol. 10, pp. 1-21.
- Hillmer‚ S.C., and Yu‚ P.L., (1979), The market speed of adjustment to new information, Journal of Financial Economics, Vol. 41‚ pp. 22-56.
- MacKinlay‚ A.C., (1997), Event sudies in economics and finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35‚ pp. 13-39.
)
